互联网时代,没有个人隐私。
近几年,大数据吹遍了每一个行业,如果是行业演讲和智库报告中不提到大数据,那就是LOW,既然每个企业都在谈论大数据,那么大数据能否应用于股市?我能否用大数据构建一个持续盈利的模型?
我先给各位普及一下大数据,作为你以后吹牛的资本。
我们上网时,登陆的每一个页面,点击的每一次鼠标、上传的每一个文件、聊过的每一句话都会被记录,随着4G的普及和移动互联网的发展,我们使用联网产品越来越多,每天走路的步数、行程、心率、体重、手机打开频次、手机中使用了哪些APP等等都会被记录。
单纯的记录还不够,云储存的发展让所有数据都可以被储存,每天买了多少东西,每个APP每天点击了多少次都会被上传到云上,将所有的数据整合起来,就是记录了每个人每时每刻在做什么,这些移动端、电子端设备就是大数据记录的源泉。
大数据有三个特征,第一是数据量大,不然怎么能叫大数据呢;第二是真实,不是虚假杜撰;第三个是有序,π的数据量再大,也没有深入探讨和挖掘的价值。总之一句话,大量真实有用的数据就叫大数据。
将以上三点对应到股市,发现完全匹配。首先是数据量大,一根K线,包含了当天所有人的所有交易记录,一页K线,包含上亿人几十年的交易明细;其次,所有的数据都源于真实报价和真实撤回,数据真实有效,无法杜撰;最后,股市中所有的交易都缘于人类的策略,如同经济体系一般存在诸多有序规律。所以,股市就是一个天然的大数据场所,用大数据思想来炒股,绝对可行。

大数据选股方法

市场已经有很多机构在尝试使用大数据炒股,因为大数据涵盖范围巨大,就衍生出多种不同的选股逻辑。
1?? 基本面选股
基本面和股价肯定是高度相关的,凌乐在多篇文章中说过,业绩增速基本就代表了股价走势,那些妖股、牛股基本上都是某个报告期业绩爆发式增长。但股价上涨一般都在季报发送之前,这一般也被视为公司的机密信息,普通股民很难提前知道公司内部经营数据。
大数据就可以做到实时了解企业动向,比如现在很多企业在原材料、商品交易方面都是在阿里巴巴中完成,阿里就知道企业的订单、现金流动、负债甚至存货周转,完全可以实时了解企业的经营状况和行业景气程度,在季报发布之前就了解企业本期利润,进而选择是否投资。
2?? 新闻情绪选股
股价波动的背后其实就是人们对个股的预期在不断产生变化,某个时段看多的人多余看空的人,个股就会上涨,反之下跌。
影响预期的就是人们每天都接触的个股信息,比如发布一条关于高铁的新闻,有100万人看这条新闻,这条新闻相关个股是中国中车,这是一条利好新闻,新闻的热度是如何变化的,大数据加上一系列算法就给出一个市场预期指数,进而判断个股未来是涨还是跌。
目前人们了解信息的主要平台就是微信、今日头条、微博、百度、腾讯新闻这几家,基本上已经形成了寡头垄断,当信息流过度集中之时,很容易制成情绪指数。
目前已经有机构在做这方面的事,比如今日头条,它已经推出了头条热股,就是实时监测今日头条上的热点新闻和个股。
另外,当前很多新闻都是采用推荐算法,你看到的新闻可能不是你自己想看的,而是平台想让你看到的,从这个角度来看,新闻推荐能够影响股价。
3?? 历史选股
太阳底下没有新鲜事,所有的事件都是重复的,股价走势也是一样,在技术分析三大基础假设中就包含历史会重复这一条件,所以,大数据只要收录历史所有个股走势,再匹配挑选个股,就能判断个股上涨的概率。
现在很多APP都支持这种选股方法,比如同花顺、涨乐财富通、平安证券等等。

最高级的大数据选股

在我看来,上面几种方法只是运用大数据的小儿科,他们选股的策略和股价上涨没有必然联系,就比如历史数据选股,首先是各软件有不同的储存范围和匹配方法,无法真正覆盖所有个股的历史记录,而且匹配度也可能有很大区别,同一只个股在不同软件上会得出完全不同的上涨概率,更何况,历史不一定重复。
新闻情绪也无法预测个股上涨,首先机器很难定义情绪,其次人们对新闻的关注与买入之间隔了十万八千里,这样的选股明显不够严谨。
我在多篇文章中说过,技术分析的逻辑是要通过眼前的K线判断隐藏在屏幕背后的人,想到他们是怎么想的,判断是否有人关注此股并是否愿意大额买入或卖出。大数据也应当如此,直接采集屏幕背后的人的信息,而不是屏幕上的信息。
假想一下,如果我知道有十几个资金量上亿的账户想要买入某只个股,并且市场没有人愿意卖出,那这支股上涨的概率是不是接近100%?
所以,大数据的重心应该放在判断个人想买卖哪支股,个人账户中有多少钱,如果能收集到每一个股民这两项信息,就能成为完全知晓股价走势的股神。

谁在监测股东账户?

能大规模查看证券账户的机构有四类,证券公司、银行、结算公司和同花顺、大智慧这类信息服务公司,前三类都基本是官方机构,不太会出数据问题,而信息服务机构就不一定了。
下图是证券APP的活跃用户规模,可以看到,同花顺占据着绝对的优势,他的用户量早已超过1亿,他们有没有监测股东账户不知道,但他们是有能力监控的。
在了解股东账户有多少钱之后,还需要知道这个人想要买入哪支个股。无论是谁,在买股票之前一定是选股,其中重要的一步就是加入自选股,选股必然伴随着对个股的关注度提高,个股查看频率与买入与否有一个高度关联关系,从这个角度就能判断买入概率。
整体看来,判断走势只要能够监测自选股、个股浏览时长、个股浏览次数、账户金额这四个数据。一个人的信息可能分文不值,因为无法影响股价,当所有人的信息汇集之时,这些信息就是股价未来走势。
股市是一个资金聚散的市场,徐翔的敢死队投资收益率不过20%,伯克希尔哈撒韦的年化收益率也只有25%,倘若你掌握了以上数据,能让你的收益率轻松超过100%,并且永远领先市场。当利润达到10%时,便有人蠢蠢欲动;当利润达到50%的时候,有人敢于铤而走险;当利润达到100%时,他们敢于践踏人间一切法律。
在钠镁股票上有一个指标叫做“实时加自选股大量增加”和“相关新闻浏览量增多”,说明它不仅监测了今日头条的数据,还监测了钠镁股票用户账户数据,能够查看到每个人的自选股。

这是科技创新还是信息盗用?

那么问题来了,这些公司有权利监测个人账户数据吗?个人在软件上使用的这些信息所有权属于谁?
笔者恰好对征信和个人信息领域有一定的了解,所谓的个人信息是指所有能够对应到个人的信息,比如身份证、照片、电话、股东账户等等信息,其所有权都属于个人,任何其他公司在信息转移和使用之时,都要征得个人同意,其所有权属于个人;
但是,假如把个人信息去除掉,其所有权就不属于个人了,比如“张三的账户有一百万,想要买入涪陵榨菜”,这条信息任何机构都无权使用,如果它变成,“某个一百万账户想要买入涪陵榨菜”,这条信息就可以使用并传递给其他公司。
所以,去除掉个人信息对于股市预测没有丝毫影响,在法律上完全合规,只是增加了股市的信息不对称,你一个普通散户,想要战胜这些拥有海量数据的人,太难了。
大数据对很多行业都是一个有利的东西,它能帮助企业发现商业价值、发现用户需求、找到目标群体,它也能让用户迅速找到符合需求的商品和信息,但是,大数据也会造成巨大的信息不对称,如果少部分人在股市中掌握了绝对信息优势,他就是股神。
我们鼓励科技创新和应用,但我们更需要个人隐私信息被保护,此时我只能呼吁,呼吁各大信息公司清楚信息采集的边界,呼吁各位普通投资者减少短期投机,因为账户监控只会在短期对股价有影响,长期来看,股价还是与业绩预期最相关。
最后,你的点赞,对我十分重要
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